指数震荡上涨,ETF期权合约持续降波沽购双杀

   日期:2024-11-29    作者:caijiyuan 移动:http://oml01z.riyuangf.com/mobile/quote/5541.html

来源:雪球App,作者: 润远私募官方期权号,(https://xueqiu.com/1320471187/313756526)

指数震荡上涨,ETF期权合约持续降波沽购双杀

大盘回顾:

A股三大指数今日震荡整理,截止收盘,沪指涨0.07%,收报3370.40点;跌0.07%,收报10819.88点;跌0.09%,收报2265.87点。

沪深两市成交额达到1.61万亿元,较昨日微幅缩量29亿。

技术分析:

上证指数继续窄幅震荡,尾盘收于3370点,日线级别均线走平,窄幅震荡,21线以及五日线形成均线交叉,十日线走平,前期市场调整破位3300点回踩至3280后,指数深V反弹后,此后连续两天窄幅震荡,市场多空平衡。

后市仍以窄幅震荡为主,等待市场日线级别选择方向,由于持续的窄幅震荡期权合约沽购双杀,对于期权买方考验比较大,尤其是做对方向还亏钱,一方面是时间价值影响,另一方面就是波动率的持续降波。

关键点3370,支撑3350,阻力3400

龙爪手指标期权交易者的不二选择

众所周知,龙爪手指标是我们非常重要的一个趋势指标,也是我们做期权,能够拿住完整波段以及趋势的核心。

龙爪手指标是一个趋势指标,严格执行策略以及大小级别配合趋势,小级别五分钟按照买点提示操作即可。

指数标的分析:

标的微涨0.25%,收于2.791,50标的横盘震荡,同时日线级别已经死叉形成龙爪手日线级别的卖点,空头信号行情进一步确立趋势走弱,后市行情继续逢高空,同时日线窄幅震荡等待行情选择方向。

关键点2.800,阻力2.800,支撑2.750

标的上涨0.12%,收于4.073,沪深300同样维持窄幅震荡,日线级别等待选择方向,趋势上日线级别形成死叉提示卖空信号策略后市逢高空为主。

关键点4.070,支撑4.050,阻力4.100

标的下跌-0.08%,收于6.080,中证500与题材个股虽然表现活跃,但是情绪也处于退潮期,今天500和创业板都是窄幅震荡,平盘附近报收,同时日线级别都处于走弱预期,策略上逢高空,但是目前临近行权交割期权波动率处于降波周期,沽购双杀不利于买方操作,以卖方为主。

今天期权标的横盘震荡,期权合约沽购双杀,虚值两边均跌幅超30%,就算是以及波动较大合约同样也是沽购双杀,期权临近交割,时间价值加速流失,这是对于期权买方极为不利尤其是虚值合约,要及时移仓次月合约规避时间价值风险。

同时行情没有大幅波动预期,窄幅震荡波动率就会持续降波,对于合约同构成影响,不利于买方操作,等待市场选择方向变盘就会升波。

波动率方面:

波动率方面,今天继续单边降波5.82%,标的窄幅震荡,波动率持续震荡降波,波动率维持负相关升波,波动率持续降波已经跌破20关口,后市等待行情变盘选择方向才会升波。

收于19.90,波动率单边降波5.82%,盘中波动率持续单边降波,后市行情没有大幅波动的预期会继续持续降波。

市场统计方面:

市场统计方面,认购减仓1万张,认沽减仓1万张,沽购比统计的是50和300的总持仓比,认购的持仓量和认沽的持仓量比值0.65。

沽购比1昨日沽购比0.68,沽购比持仓与昨日相比认沽加仓0.00,连续的沽购双杀叠加临近交割日期权持仓量开始降低,买方扛不住了。

总结

市场大盘高位窄幅震荡,日新级别维持均线中间窄幅震荡,市场等待选择方向,由于持续窄幅震荡,没有大幅波动的预期,波动率持续震荡降波,继续维持负相关,此时行情持续降波,就形成连续性的沽购双杀,同时日线级别此时是阻力位。

后市仍有调整风险,期权也临近交割日,此时大幅波动预期不大,后市继续以震荡为主,此时逢高空卖购,或者双卖都可以,买方朋友谨慎做当月合约规避时间价值加速归零流失风险,及时移仓次月合约。

依据五分钟级别龙爪手操作,严格执行不符合就空仓,看多的 就等多头信号 看空的就等空头信号,一旦出现反向止损信号无条件先出来,等待下一次符合信号得买点。

做空标的合约选择

2800认沽

2800卖购

做空标的合约选择

4100卖购

4100认沽

做多标的合约选择

2800认购

2800卖沽

做多标的合约选择

4100认购

4100卖沽

做好止盈止损,严格按照交易计划执行。


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